Pague mais tarde opções estratégicas

Estratégia de opções binárias.

Neste artigo, você receberá nossas 10 principais dicas para desenvolver uma estratégia de negociação de opções binárias e também aprenderá quais provedores de sinais recomendamos e como você pode usá-los.

Se você concluiu sua fase educacional para negociar opções binárias, agora é hora de se concentrar em como ganhar com esse novo gênero de investimento popular. Como você já aprendeu, grande parte do esforço foi removido pela natureza desse meio. Ganhos materiais rápidos, bem como perdas, são parte do sorteio, mas como em qualquer outra área de negociação, seu objetivo será abordar o mercado de maneira disciplinada e, mais importante, você vai querer encontrar maneiras de movimentar o mercado. chances em seu favor para produzir consistente & # 8220; net & # 8221; ganhos ao longo do tempo.

Opções binárias são novas. Eles entraram no mercado para lidar com várias deficiências que normalmente acontecem aos recém-chegados à negociação. A popularidade é abundante, mas é preciso sempre lembrar que essas opções não são uma nova forma de "jogo de azar". Eles incorporam "alto risco" # 8221 ;. Você lerá muitas declarações de exoneração de responsabilidade nesse sentido, mas durante o seu período de sessões de treinamento, seu objetivo será desenvolver sua própria estratégia de negociação pessoal, afinando-a antes de arriscar seu capital real no mercado.

Top 10 dicas a considerar ao desenvolver uma estratégia de negociação de opções binárias.

Uma pesquisa simples da Internet irá fornecer uma série de artigos relacionados a estratégias vencedoras ao negociar opções binárias. A novidade & # 8220; & # 8221; de todas estas sugestões transmite uma verdade simples & # 8211; Nenhum deles foi exaustivamente testado durante longos períodos de tempo. O júri ainda está fora, por assim dizer. Não se deixe enganar por alegações de "90% de precisão & # 8221 ;, especialmente se a parte exigir um depósito robusto para acessar sua" fórmula mágica ". Existem algumas ideias básicas a seguir, mas, primeiro, analisemos dez dicas a serem lembradas antes de entrar em estratégias específicas:

Nunca arrisque fundos que você não pode perder. Este gênero é de alto risco. Mesmo veteranos experientes correm em uma faixa ruim em algum momento. O capital dedicado às opções binárias nunca deve ser mais do que uma pequena porcentagem de todo o seu portfólio. Lembre-se dos benefícios da diversificação; Princípios prudentes de gerenciamento de dinheiro ainda se aplicam. Negociação envolve perdas e ganhos, mas os mercados variam dentro de spreads apertados durante a maior parte do tempo. A oportunidade para um grande ganho ocorre quando o mercado se modifica dramaticamente em uma direção ou outra. Você tem que manter seu pó seco & # 8221 ;. A regra geral é limitar suas posições a 2% a 3% de sua conta, nunca excedendo mais de 2 a 3 posições a qualquer momento; Sempre comece com pequenas quantias até obter um nível de confiança com a classe de ativos que você escolheu. Quando as probabilidades se movem a seu favor, você vai querer aumentar suas chances de ganhar. Paciência é crucial; Não force uma troca. Em outras palavras, você não precisa estar no mercado o tempo todo. Você pode estar ansioso para entrar, mas até que seus gráficos ou outros mecanismos de suporte façam uma previsão parecer altamente provável, a melhor estratégia é esperar. Não permita que as emoções governem suas entradas; Esteja sempre atento ao calendário de eventos do dia, desde importantes lançamentos de dados, anúncios do banco central ou a qualquer outro evento que seja significativo o suficiente para estar na tela do radar. Muitos lançamentos ocorrem pela manhã. Se você perceber que o mercado fica parado por um longo período, ele geralmente faz uma pausa antes de um anúncio esperado; Para as moedas, a oportunidade de ganhar é maior quando a liquidez é maior, o que acontece quando os mercados de Londres e Nova York estão abertos; Mantenha um diário para registrar cada negociação e por que você comprou a opção. Revise e aprenda com seus vencedores, bem como com seus perdedores. A experiência é fundamental para adquirir as habilidades que você precisará para ter consistência nesse mercado; Se você acertar uma sequência de perdas, afaste-se de sua mesa de operações. Muitos comerciantes seguem o & # 8220; 3-Loss & # 8221; regra & # 8211; Se você tiver três negociações perdedoras consecutivas, é melhor se afastar e repensar sua abordagem. O mercado está sempre mudando e mudando sua personalidade. O que pode funcionar em um dia, não pode segurar água em outro. Adapte-se e siga em frente; Nunca desanime se você perdeu uma grande jogada ou teve várias perdas. Comerciantes veteranos entendem que as perdas fazem parte do jogo e, mais importante, que há sempre outra oportunidade ao virar da esquina.

Quais são algumas estratégias comuns para empregar com opções binárias?

Dependendo de quão complexo ou analiticamente inclinado você quer ser, há um número incrível de maneiras complicadas de jogar no mercado de negociação de opções binárias. Não seja influenciado por reivindicações de marketing, a menos que você prefira pagar um bom dinheiro pela ideia de outra pessoa. Seja qual for o caminho da estratégia, geralmente há três temas básicos que determinam como eles funcionam:

1) Estratégias de Tendências: Esta estratégia envolve a previsão de uma direção que prevalecerá durante o período de sua opção. Os comerciantes entendem que os mercados estão fortemente correlacionados. Se o ouro está subindo por algum motivo, então é uma boa aposta que o dólar australiano suba também. O mesmo se aplica ao petróleo e ao dólar canadense. Se os fundamentos estão movendo o índice S & P 500 na direção norte, então o Euro certamente seguirá a maior parte do tempo. Cada comerciante usa seu próprio método para rastrear essas correlações ou padrões técnicos que "insinuam". em movimentos potenciais. Alguns escolhem indicadores especiais ou provedores de sinais para auxiliar na tarefa, mas mais sobre isso depois;

2) Estratégias de Variação: Os mercados tendem a ficar presos em intervalos durante a maior parte do dia de negociação. Existem opções binárias especiais projetadas para esta situação, ou você pode formar o seu próprio & # 8220; straddle & # 8221; comprando & # 8220; um toque & # 8221; & # 8220; colocar & # 8221; e uma chamada & # 8220; & # 8221; opções que estabelecem limites em torno de um preço que você espera que seja quebrado ao longo do tempo, pois o preço "vibra" & # 8221; dentro de um intervalo apertado. A & # 8220; duas barreiras & # 8221; A opção é melhor empregada antes de um anúncio significativo do mercado, quando você espera que a notícia sacuda o mercado de uma forma ou de outra, mas não tem certeza de qual;

3) Estratégias de hedge: As estratégias de hedge tendem a ser mais complicadas, uma vez que envolvem duas compras de ativos diferentes. & # 8220; Cobertura & # 8221; na realidade é como um seguro. Você paga um prêmio para limitar seu risco. Existem maneiras de comprar um ativo a um preço específico (suponha que o valor esperado seja apreciado) e, em seguida, compre um & # 8220; put & # 8221; opção binária que estabelece um & # 8220; andar & # 8221 ;, neste exemplo, caso o preço de mercado do ativo caia. Você tem que seguir cada item de perto para que a matemática funcione a seu favor, mas se você for perito e rápido, você pode bloquear os lucros e minimizar as perdas. Deixe essas estratégias para depois, quando você tiver uma idéia melhor de como o mercado pode operar.

Provedores de serviços de sinal podem ajudar neste gênero?

Como um operador individual ativo, muitas vezes você deve ter olhos na parte de trás da cabeça para acompanhar todos os movimentos do mercado. A tarefa se torna mais fácil se você se concentrar apenas em um item específico dentro de uma ampla classe de ativos, como o Aussie Dollar no mundo Forex. Encontrar sinais de mercado de alto potencial envolve reconhecimento de padrões e uma infinidade de técnicas técnicas para discernir quando as chances podem favorecer sua estratégia pessoal. Esses problemas não desaparecem com opções binárias.

Existe uma maneira melhor? Os operadores rapidamente se cansam de ter de encarar duas ou três capturas de tela diferentes, ou até mais, durante um pregão inteiro. Alguns jogam suas mãos para cima em frustração e se movem para prazos mais longos, graduando-se na cena do dia-negociação para se tornarem um swing & # 8221; ou comerciante de longo prazo. As opções binárias, no entanto, são focadas principalmente em 15 minutos, uma hora ou prazos de final de dia. Percebendo uma oportunidade de mercado, uma série de provedores independentes de sinais surgiram para apoiar a negociação de opções binárias. Seu software proprietário analisa montanhas de dados de mercado e, em seguida, entrega na faixa de 25 sinais por semana diretamente ao seu desktop para aplicação instantânea.

Esses serviços, no entanto, não são gratuitos. Muitos executam a gama de cenários de preços, mas o mercado parece estar se consolidando em torno de um valor entre US $ 30 e US $ 100 por mês. Muitos também têm períodos de teste de 60 dias, prometendo um reembolso total se você não estiver satisfeito. Como com qualquer serviço de consultoria de investimento, ninguém tem uma bola de cristal & # 8220; & # 8221; que produz 100% de satisfação. Existem bons provedores de sinal e os ruins. A melhor maneira de ver se este assistente de back-office & # 8221; fornecerá o & # 8220; olhos e ouvidos & # 8221; Você precisa adivinhar o mercado é dar uma chance, especialmente um que irá reembolsar a sua taxa inicial.

Sinais e alertas para opções binárias estão em seu estágio inicial de desenvolvimento. Existem sites de avaliação que classificam muitos provedores, mas realizam sua própria auditoria antes de selecionar uma empresa para testes adicionais.

Observações Finais.

A negociação de opções binárias pode ser mais fácil do que a rota mais tradicional para uma classe de ativos, mas prever os resultados futuros continua sendo o objetivo principal. Desenvolva uma estratégia de negociação específica e teste-a quanto à consistência na sua prática & # 8220; demo & # 8221; sistema. Se você acha que precisa de um back-office adicional & # 8221; suporte, em seguida, experimente com um provedor de sinal altamente recomendado na indústria para ver se seus resultados melhoram ao longo do tempo.

Se você estiver pronto para configurar uma conta de demonstração e começar a negociar com opções binárias, recomendamos os corretores binários na lista superior abaixo.

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Estratégias.

Um spread de call de bear é uma estratégia de recompensa limitada por risco limitado, consistindo de uma opção de call curto e uma opção de call longa. Essa estratégia geralmente é lucrativa se o preço das ações permanecer estável ou diminuir.

O máximo que pode gerar é o prêmio líquido recebido no início. Se a previsão estiver errada e o estoque se recuperar, as perdas só aumentarão até que a call longa limite o valor.

Um spread de colocar um urso consiste em comprar um put e vender outro put, em um strike menor, para compensar parte do custo inicial. O spread geralmente é lucrativo se o preço das ações se mover para baixo. O lucro potencial é limitado, mas o risco também é de que a ação suba inesperadamente.

Essa estratégia consiste em comprar uma opção de compra e vender outra a um preço de exercício mais alto para ajudar a pagar o custo. O spread geralmente é lucrativo se o preço das ações subir, assim como uma estratégia de call longa e regular, até o ponto em que a short call limita os ganhos.

Um spread de touro é uma estratégia de recompensa limitada por risco limitado, consistindo de uma opção de venda a descoberto e uma opção de venda longa com um menor impacto. Esse spread geralmente é lucrativo se o preço das ações se mantiver estável ou subir.

Essa estratégia permite que um investidor compre ações ao menor preço de exercício ou preço de mercado durante a vida da opção.

O put garantido em dinheiro envolve a escrita de uma opção de venda e, simultaneamente, a reserva do dinheiro para comprar o estoque, se atribuído. Se tudo correr como esperado, permite que um investidor compre as ações a um preço abaixo de seu valor de mercado atual.

O investidor deve estar preparado para a possibilidade de a colocação não ser atribuída. Nesse caso, o investidor simplesmente mantém os juros sobre o T-Bill e o prêmio recebido pela venda da opção de venda.

O investidor adiciona um colar a uma posição de estoque longa existente como um hedge temporário, um pouco menos que completo, contra os efeitos de um possível declínio no curto prazo. A greve de compra prolongada fornece um preço mínimo de venda para a ação, e a greve de chamada curta estabelece um preço máximo.

Essa estratégia consiste em escrever uma chamada coberta por uma posição de estoque longa equivalente. Ele oferece um pequeno hedge sobre as ações e permite que um investidor ganhe uma receita de prêmios, em troca da perda temporária de grande parte do potencial de valorização da ação.

Essa estratégia é usada para arbitrar uma colocação que é supervalorizada por causa de seu recurso de exercício antecipado. O investidor vende simultaneamente uma quantia in-the-money ao seu valor intrínseco e reduz o valor das ações, e então investe os recursos em um instrumento que recebe a taxa de juros overnight. Quando a opção é exercida, a posição liquida no ponto de equilíbrio, mas o investidor mantém os juros ganhos.

Esta estratégia lucra se a ação subjacente subir para, mas não acima, o preço de exercício das chamadas curtas. Além disso, o lucro é erodido e depois atinge um patamar.

Essa estratégia é apropriada para uma ação considerada bastante valorizada. O investidor tem uma posição comprada longa e está disposto a vender a ação se ela subir ou comprar mais ações se ela cair.

Essa estratégia consiste em comprar uma opção de compra. É um candidato para investidores que querem uma chance de participar da apreciação esperada da ação subjacente durante o prazo da opção. Se as coisas correrem como planejado, o investidor poderá vender a ligação com lucro em algum momento antes da expiração.

Essa estratégia é lucrativa se o estoque subjacente estiver no corpo da borboleta no vencimento.

Essa estratégia combina uma perspectiva otimista de longo prazo com uma perspectiva neutra / baixista de curto prazo. Se o estoque subjacente permanecer estável ou diminuir durante a vida da opção de curto prazo, essa opção expirará sem valor e deixará o investidor possuir a opção de longo prazo livre e clara. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre exigirá o pagamento de um prêmio para iniciar a posição.

Essa estratégia é lucrativa se o título subjacente estiver entre os dois avisos curtos de chamada na expiração.

Essa estratégia é lucrativa se o estoque subjacente estiver fora das asas externas no vencimento.

Essa estratégia é lucrativa se o estoque subjacente estiver fora das asas da borboleta de ferro na expiração.

Essa estratégia consiste em comprar puts como um meio de lucro se o preço das ações se mover para baixo. É um candidato para investidores pessimistas que desejam participar de uma recessão antecipada, mas sem o risco e os inconvenientes de vender as ações a descoberto.

O horizonte temporal é limitado à duração da opção.

Essa estratégia é lucrativa se o estoque subjacente estiver no corpo da borboleta no vencimento.

Essa estratégia combina uma perspectiva de baixa de longo prazo com uma perspectiva neutra / otimista de curto prazo. Se o estoque permanecer estável ou subir durante a vida da opção de curto prazo, ele expirará sem valor e deixará o investidor possuir a opção de longo prazo. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre exigirá o pagamento de um prêmio para iniciar a posição.

Essa estratégia é lucrativa se o título subjacente estiver entre os dois avisos curtos de venda na expiração.

O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo, e pode até ganhar um crédito, mas o potencial de crescimento é ilimitado. O conceito básico é que o delta total das duas chamadas longas seja aproximadamente igual ao delta da chamada curta única. Se o estoque subjacente apenas se mover um pouco, a alteração no valor da posição da opção será limitada. Mas se a ação subir o suficiente para o ponto em que o total das duas longas chamadas se aproxima de 200, a estratégia funciona como uma longa posição acionária.

O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo, e pode até ganhar um crédito, mas o potencial de redução é substancial. O conceito básico é que o delta total dos dois puts longos seja aproximadamente igual ao delta do put único curto. Se o estoque subjacente apenas se mover um pouco, a alteração no valor da posição da opção será limitada. Mas se a ação cair o suficiente para o ponto em que o delta total dos dois longos se aproxima de 200, a estratégia funciona como uma posição de estoque curta.

Essa estratégia é simples. Consiste em adquirir ações em antecipação ao aumento dos preços. Os ganhos, se houver, são realizados somente quando o ativo é vendido. Até lá, o investidor enfrenta a possibilidade de perda parcial ou total do investimento, caso a ação perca valor.

Em alguns casos, as ações podem gerar receita de dividendos.

Em princípio, essa estratégia não impõe um cronograma fixo. No entanto, circunstâncias especiais podem atrasar ou acelerar uma saída. Por exemplo, uma compra de margem está sujeita a chamadas de margem a qualquer momento, o que pode forçar uma venda rápida inesperadamente.

Essa estratégia consiste em comprar uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício e vencimento. A combinação geralmente é lucrativa se o preço das ações se mover de forma acentuada em qualquer direção durante a vida útil das opções.

Essa estratégia é lucrativa se o preço das ações se mover de forma acentuada em qualquer direção durante a vida da opção.

Essa estratégia consiste em escrever uma opção de chamada não coberta. Lucra se o preço das ações permanecer estável ou diminuir, e se a opção expirar sem valor.

Um put nu envolve escrever uma opção de venda sem o dinheiro reservado na mão para comprar o estoque subjacente.

Essa estratégia envolve um grande risco e depende de um preço estável ou crescente das ações. Faz melhor se a opção expirar sem valor.

Essa estratégia consiste em adicionar uma posição de venda longa a uma posição de estoque longa. A unidade de proteção estabelece um preço "mínimo" sob o qual o valor das ações do investidor não pode cair.

Se as ações continuarem subindo, o investidor se beneficia dos ganhos ascendentes. No entanto, não importa quão baixo o estoque possa cair, o investidor pode exercer o put para liquidar as ações ao preço de exercício.

Essa estratégia é lucrativa se o estoque subjacente estiver fora das asas da borboleta na expiração.

Essa estratégia lucra com as diferentes características das opções de compra de curto e longo prazo. Se o estoque se mantiver estável, a estratégia sofre com a queda do tempo. Se o estoque subjacente se mover rapidamente para cima ou para baixo, ambas as opções se moverão em direção ao seu valor intrínseco ou zero, estreitando assim a diferença entre seus valores. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre receberá um prêmio ao iniciar a posição.

Essa estratégia é lucrativa se o estoque subjacente estiver dentro das asas internas na expiração.

Essa estratégia é lucrativa se o estoque subjacente estiver dentro das asas da borboleta de ferro na expiração.

Essa estratégia é lucrativa se o estoque subjacente estiver fora das asas da borboleta na expiração.

Esta estratégia beneficia das diferentes características das opções de venda de curto e longo prazo. Se o estoque subjacente se mantiver estável, a estratégia sofre com a queda do tempo. Se a ação se mover rapidamente para cima ou para baixo, ambas as opções se moverão em direção ao seu valor intrínseco ou zero, diminuindo assim a diferença entre seus valores. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre receberá um prêmio ao iniciar a posição.

Um candidato para investidores pessimistas que desejam lucrar com uma depreciação no preço da ação. A estratégia envolve o empréstimo de ações através da corretora e a venda das ações no mercado pelo preço em vigor. O objetivo é comprá-los de volta mais tarde a um preço mais baixo, garantindo assim um lucro.

Essa estratégia envolve a venda de uma opção de compra e uma opção de venda com a mesma expiração e preço de exercício. Geralmente, lucra se o preço das ações e a volatilidade permanecerem estáveis.

Essa estratégia é lucrativa se o preço da ação e a volatilidade permanecerem estáveis durante a vida útil das opções.

Essa estratégia pode lucrar com um preço fixo das ações ou com uma queda da volatilidade implícita. O comportamento real da estratégia depende em grande parte do delta, theta e Vega da posição combinada, bem como se um débito é pago ou um crédito recebido ao iniciar a posição.

Essa estratégia pode lucrar com um preço de ação ligeiramente em queda ou com o aumento do preço das ações. O comportamento real da estratégia depende em grande parte do delta, theta e vega da posição combinada, bem como se um débito é pago ou um crédito recebido ao iniciar a posição.

Essa estratégia combina uma longa chamada e uma posição de estoque curta. Seu perfil de payoff é equivalente às características de um longo put. A estratégia lucra se o preço das ações se mover para baixo - quanto mais dramaticamente, melhor. O horizonte temporal é limitado à duração da opção.

Essa estratégia é essencialmente uma posição de longo prazo sobre o estoque subjacente. A chamada longa e a venda a descoberto combinadas simulam uma posição de estoque longa. O resultado líquido envolve o mesmo perfil de risco / recompensa, embora apenas para o prazo da opção: potencial ilimitado para apreciação e grande (embora limitado) risco caso o estoque subjacente caia em valor.

Esta estratégia é essencialmente uma posição curta de futuros sobre o estoque subjacente. A compra longa e a chamada curta combinadas simulam uma posição de estoque curta. O resultado líquido envolve o mesmo perfil de risco / recompensa, embora apenas para o prazo das opções: potencial limitado mas grande para valorização se a ação cair, e risco ilimitado caso o estoque subjacente aumente em valor.

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Spread Call Call (propagação de chamadas de débito)

Descrição.

Um spread de chamada de touro é um tipo de spread vertical. Ele contém duas chamadas com a mesma expiração, mas diferentes greves. O preço de exercício da chamada curta é maior do que o da longa, o que significa que essa estratégia sempre exigirá um desembolso inicial (débito). O objetivo principal da chamada curta é ajudar a pagar pelo custo inicial da longa chamada.

Até um determinado preço das ações, o spread da chamada do touro funciona muito como seu componente de longo prazo como estratégia autônoma. No entanto, ao contrário de uma longa chamada, o potencial de valorização é limitado. Isso faz parte do tradeoff; o prêmio de curto prazo reduz o custo total da estratégia, mas também estabelece um teto para os lucros.

Um par diferente de preços de exercício pode funcionar, desde que o curto alcance da chamada esteja acima do longo da ligação. A escolha é uma questão de equilibrar compensações de risco / recompensa e uma previsão realista.

Posição líquida (no vencimento)

GANHO MÁXIMO

Alta greve - baixa greve - prêmio líquido pago.

PERDA MÁXIMA.

Prêmio líquido pago.

O benefício de uma greve de chamada curta mais alta é um máximo mais alto para o lucro potencial da estratégia. A desvantagem é que o prêmio recebido é menor, quanto maior o preço de exercício da chamada curta.

É interessante comparar essa estratégia com o spread do touro. Os perfis de ganhos / perdas são exatamente os mesmos, uma vez ajustados pelo custo líquido a ser transportado. A principal diferença é o timing dos fluxos de caixa. A propagação da chamada do touro requer um desembolso inicial conhecido para um retorno eventual desconhecido; o spread de venda de touros produz uma entrada de caixa inicial conhecida em troca de um possível desembolso mais tarde.

Procurando por um preço de ações constante ou crescente durante a vida útil das opções. Como acontece com qualquer estratégia de tempo limitado, a previsão de longo prazo do investidor para as ações subjacentes não é tão importante, mas essa provavelmente não é uma opção adequada para aqueles que têm uma perspectiva otimista em relação ao futuro imediato. Isso exigiria uma previsão cronometrada com precisão para identificar o ponto de virada em que uma queda de curto prazo se reverteria e um rally de longo prazo começaria.

Motivação.

Beneficie-se de um ganho no preço das ações subjacentes sem a despesa inicial de capital e o risco de perda de propriedade direta das ações.

Variações

Um spread de call vertical pode ser uma estratégia de alta ou baixa, dependendo de como os preços de exercício são selecionados para as posições longa e curta. Veja spread do call bear para o correspondente em baixa.

A perda máxima é muito limitada. O pior que pode acontecer é que a ação esteja abaixo do preço de exercício mais baixo na expiração. Nesse caso, ambas as opções de compra expiram sem valor, e a perda incorrida é simplesmente o desembolso inicial para a posição (o débito líquido).

O ganho máximo é limitado no vencimento, caso o preço das ações seja ainda melhor do que o esperado e exceda o preço de exercício mais alto. Se o preço da ação for igual ou superior à greve (baixa) no vencimento, em teoria, o investidor exerceria o componente de longo prazo e presumivelmente seria designado na chamada curta. Como resultado, a ação é comprada ao preço mais baixo (greve longa) e simultaneamente vendida ao preço mais alto (curto prazo). O lucro máximo, então, é a diferença entre os dois preços de exercício, menos o desembolso inicial (o débito) pago para estabelecer o spread.

Perda de lucro.

Tanto o potencial lucro como a perda dessa estratégia são muito limitados e muito bem definidos: o prêmio líquido pago no início estabelece o risco máximo, e o preço de exercício curto define o limite superior além do qual os ganhos adicionais em ações não melhorarão o preço. rentabilidade. O lucro máximo é limitado à diferença entre os preços de exercício, menos o débito pago para colocar na posição.

Essa estratégia é válida até mesmo no vencimento se o preço da ação estiver acima do preço mais baixo pelo montante do desembolso inicial (o débito). Nesse caso, a chamada curta expiraria sem valor e o valor intrínseco da chamada longa equivaleria ao débito.

Breakeven = longo call strike + débito líquido pago.

Volatilidade.

Ligeira, todas as outras coisas sendo iguais. Como a estratégia envolve ser longa e uma curta e outra com o mesmo vencimento, os efeitos da volatilidade sobre os dois contratos podem compensar um ao outro em grande medida.

Note, no entanto, que o preço das ações pode se mover de tal forma que uma mudança de volatilidade afetaria um preço mais do que o outro.

Decaimento do Tempo.

A passagem do tempo prejudica a posição, embora não tanto quanto uma posição longa e simples. Como a estratégia envolve ser longa e uma curta e outra com a mesma expiração, os efeitos da queda do tempo nos dois contratos podem compensar um ao outro em grande medida.

Independentemente do impacto teórico do preço da erosão do tempo nos dois contratos, faz sentido pensar que a passagem do tempo seria um tanto negativa. Esta estratégia requer um investimento inicial não reembolsável. Se houver algum retorno sobre o investimento, eles devem ser realizados até o vencimento. À medida que a expiração se aproxima, o mesmo acontece com o prazo para obter lucros.

Risco de atribuição.

A atribuição antecipada, embora possível a qualquer momento, geralmente ocorre apenas quando o estoque passa ex-dividendo. Esteja avisado, no entanto, que o uso da chamada longa para cobrir a designação de chamada curta exigirá o estabelecimento de uma posição de estoque curta para um dia útil, devido ao atraso na notificação da atribuição.

E esteja ciente de que qualquer situação em que uma ação esteja envolvida em um evento de reestruturação ou capitalização, como uma fusão, incorporação, cisão ou dividendo especial, poderia perturbar completamente as expectativas típicas em relação ao exercício antecipado das opções sobre as ações.

Risco de Expiração.

Sim. Se mantido em expiração, essa estratégia implica em risco adicional. O investidor não pode ter certeza até a segunda-feira seguinte se a chamada curta foi atribuída ou não. O problema é mais agudo se a ação estiver sendo negociada logo abaixo, logo acima ou logo após a greve.

Suponha que a ligação longa esteja dentro do dinheiro e que a ligação curta esteja praticamente no dinheiro. O exercício (compra de ações) é certo, mas a atribuição (venda de ações) não é. Se o investidor achar errado, a nova posição na segunda-feira também estará errada. Digamos que a atribuição seja esperada, mas não ocorra; o investidor ficará inesperadamente com o estoque na segunda-feira seguinte, sujeito a um movimento adverso no estoque no fim de semana. Agora, assuma a aposta do investidor contra a atribuição e vendeu a ação no mercado; na segunda-feira, se a atribuição tiver ocorrido, o investidor vendeu as mesmas ações duas vezes para uma posição de estoque líquida curta e está exposto a uma alta no preço das ações.

Duas maneiras de se preparar: feche o spread antecipadamente ou prepare-se para qualquer resultado na segunda-feira. De qualquer forma, é importante monitorar o estoque, especialmente no último dia de negociação.

Estratégia de opções binárias.

Top 10 dicas a considerar ao desenvolver uma estratégia de negociação de opções binárias.

Quais são algumas estratégias comuns para empregar com opções binárias?

Provedores de serviços de sinal podem ajudar neste gênero?

Existe uma maneira melhor? Os operadores rapidamente se cansam de ter de encarar duas ou três capturas de tela diferentes, ou até mais, durante um pregão inteiro. Alguns jogam suas mãos para cima em frustração e se movem para prazos mais longos, graduando-se da cena do dia-negociação para se tornarem um swing & # 820; ou comerciante de longo prazo. As opções binárias, no entanto, são focadas principalmente em 15 minutos, uma hora ou prazos de final de dia. Percebendo uma oportunidade de mercado, uma série de provedores independentes de sinais surgiram para apoiar a negociação de opções binárias. Seu software proprietário analisa montanhas de dados de mercado e, em seguida, entrega na faixa de 25 sinais por semana diretamente ao seu desktop para aplicação instantânea.